年金基金・財務担当者のための 企業年金のリスク管理術 |
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目次 第1章 企業年金の課題 1 企業年金をとりまく環境変化 2 市場の低迷と運用の変革 3 退職給付会計の影響 4 年金プランの多様化 第2章 海外先端基金のリスク管理 1 ブーツ社:年金リスクの極小化 2 ゼネラル・モータース:年金をとりまく財務戦略 3 ハーバード大学とイェール大学:資産運用の最先端 3‐1 先端的な運用を行う米国大学基金 ……ほか 第3章 年金ガバナンスと組織 1 企業年金のステークホルダー 2 企業における年金運営組織 2‐1 年金運営のための組織 ……ほか 3 企業グループにおける年金運営 第4章 制度の選択とリスク 1 年金プランのリスク 2 制度の選択と年金負債リスク 2‐1 制度の選択肢の増加 ……ほか 3 予定利率と期待運用収益率 第5章 年金ALM 1 年金ALMの再認識 2 資産収益率予測 3 平均分散アプローチ 4 モンテカルロ・シミュレーション・アプローチ ……ほか 第6章 ベンチマークの設定 1 資産ベンチマークの設定 1‐1 資産ベンチマークの役割 ……ほか 2 マネジャー・ベンチマーク 3 マネジャー・ベンチマーク採用時のリスク管理 第7章 実践ポートフォリオとアルファ戦略 1 政策アセットミックスから実践ポートフォリオへ 2 ベータとアルファによる運用ストラクチャー 3 非伝統的資産クラスの組入れ 4 経済環境への対応 ……ほか 第8章 リバランス戦略 1 リバランスの意味 1‐1 リバランス戦略の分類 ……ほか 2 パッシブ・リバランス戦略の有効性 2‐1 シミュレーションによる有効性の分析 ……ほか 第9章 リスク・バジェッティング 1 リスク・バジェッティングとは 2 リスク・バジェッティング導入のメリット 3 リスク・バジェッティングの実践(Plan) 4 リスク・バジェッティングの実践(Do See) ……ほか 第10章 将来における企業年金のリスク管理 1 企業の立場から見た年金マネジメント 2 企業財務と年金の統合リスク管理 3 年金運用業務のプロフィット・センター化 4 会計基準見直しの動き ……ほか |
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岡本卓万(おかもと たくま) 1988年 東京工業大学理工学研究科経営工学専攻課程修了。同年、三菱信託銀行入社。銀行部門でALMシステムの開発、ALM戦略の策定に従事。1998年より受託財産運用部門に所属。ポートフォリオ分析、運用コンサルティング業務などに従事。2004年 コロンビア大学日本経済経営研究所客員研究員。2005年10月現在、三菱UFJ信託銀行 年金運用部 運用プランナーグループ シニア運用コンサルタント。日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)。 |