ERMは進化する― 不確実性への挑戦 |
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目次 第1章 ■ ERMの発展と強化の方向性 1 リスク管理発展の流れ 1.経営管理としてのリスク管理の意義 2.リスクへの科学的アプローチ 3.リスク評価モデルの意義 2 戦略的意思決定とリスク管理の関係 1.リスクと戦略と意思決定 2.ERMとビジネスモデル 3 ERM強化の方向性 1.リスクへの挑戦,失敗,規制強化 ⑴ 環境変化と企業の盛衰 ⑵ 金融・保険業の規制とERM ⑶ パラダイムシフトの意味 2.金融危機後の規制強化 ⑴ 規制強化の概要 ⑵ 監督当局の変化 ⑶ ERM強化の方向性 3.中長期の不確実性へのアプローチ ⑴ デジタル革命と不確実性 ⑵ 気候変動と不確実性 4.中長期的不確実性対応のERM上の意義 第2章 ■ 不確実性へのアプローチとリスク化 1 リスクの変質,不確実性の高まり 1.ERM強化の方向性 2.リスクと不確実性の相違 3.想定外の意味 4.リスク社会という視点 2 不確実性に対するアプローチ 1.リスクマネージャーのアプローチ 2.科学的方法論 3 不確実性下の意思決定 1.不確実性の度合い 2.不確実性と動態性 3.不確実性と意思決定 4 不確実性のリスク化の意味 1.不確実性の意義 2.リスクパーセプションとアセスメント 3.リスク化の意味 第3章 ■ 事例にみる不確実性のインパクト 1 事例検討に先立つ着目点 1.先行知見の整理 2.ERMの視点からの分類 2 事例検討と教訓 1.戦略的意思決定と不確実性 ⑴ 米国貯蓄金融機関の破綻 ⑵ エンロンの破綻 ⑶ 検討後のまとめ 2.システミック・リスクと不確実性 ⑴ ベアリングス銀行の破綻 ⑵ ヘッジファンドLTCMの破綻 ⑶ 検討後のまとめ 3.オペレーショナル・リスクと不確実性 ⑴ JCO臨界事故 ⑵ 三菱重工長崎造船所大型客船火災事故 ⑶ チェルノブイリ原子力発電所事故 ⑷ 検討後のまとめ ⑸ リスクカルチャーへの展開 4.エマージングリスクと不確実性 ⑴ 自然災害リスクと不確実性 ⑵ サイバー脅威と不確実性 3 不確実性への対処における留意点 第4章 ■ 不確実性をマネージするためのERM 1 不確実性に向き合うための視点 2 リスクと不確実性の峻別と投資判断基準の設定 1.リスクと不確実性の峻別 ⑴ ERMの枠組みの変化 ⑵ 業務への展開 2.不確実性への投資基準 ⑴ リスクアペタイトと不確実性 ⑵ 不確実性への投資の判断基準 ⑶ 不確実性の評価 3 バイアス管理の強化 1.不確実性への対処の枠組み ⑴ 不確実性の特定・評価 ⑵ 不確実性の処理 ⑶ 不確実性の検証・改善 2.不確実性のカルチャーの醸成 4 想定外のマネジメントの強化 5 不確実性に対する戦略的思考 6 新技術の応用とERMの進化 1.新技術の特徴 2.人工知能(AI)利用の可能性 3.不確実性に対する合理的対処 ⑴ 予測の変更 ⑵ 戦略の変更 ⑶ 想定外への対応 7 ERMの進化への期待 あとがき 索引 |
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後藤 茂之(ごとう しげゆき) 有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター ディレクター これまで,大手損害保険会社及び保険持株会社にて,企画部長,リスク管理部長を歴任。日米保険交渉,合併・経営統合に伴う経営管理体制の構築,海外M&A,保険ERMの構築,グループ内部モデルの高度化,リスクアペタイト・フレームワーク,ORSAプロセス整備に従事。IAIS,Geneva Association,EAICなどのERM関連パネルへの参加。現職にて,ERM経営高度化,ガバナンス強化,規制変化への対応支援などのコンサルに従事。関連セミナー・講演の実施。 大阪大学経済学部卒業,コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所・客員研究員,中央大学大学院総合政策研究科博士課程修了。博士(総合政策)。専修大学大学院客員教授,中央大学大学院非常勤講師 |